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* De 2011 a 2016 se recogieron datos del editor ValueWalk,La fuente añadió la siguiente información “Este documento contiene las estadísticas de una encuesta sobre el Tipo Libre de Riesgo (RF) y la Prima de Riesgo de Mercado (MRP) utilizada en 2018 para 59 países. Obtuvimos respuestas para 73 países, pero solo informamos de los resultados para 59 países con más de 5 respuestas. “Otras estadísticas sobre el tema+Instituciones financierasDistribución de los activos bancarios islámicos mundiales 2019, por país+Instrumentos financieros e inversionesValor de la capitalización de mercado en Arabia Saudí 2010-2020+Instrumentos financieros e inversionesRendimiento del TASI en Arabia Saudí 2010-2020+Instituciones financierasPuntuación del índice de países de finanzas islámicas en la región MENA 2019, por país
Prima de riesgo por país 2021
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Wikipedia
La prima de riesgo de los préstamos (tipo de interés de los préstamos menos el tipo de las letras del tesoro, %) en España se situó en el 4,3558 % en 2016, según la colección de indicadores de desarrollo del Banco Mundial, recopilada a partir de fuentes oficialmente reconocidas. España – Prima de riesgo sobre los préstamos (tipo de interés preferencial menos el tipo de las letras del tesoro, %) – los valores reales, los datos históricos, las previsiones y las proyecciones se obtuvieron del Banco Mundial en noviembre de 2021.
Los miembros de Trading Economics pueden ver, descargar y comparar datos de casi 200 países, incluyendo más de 20 millones de indicadores económicos, tipos de cambio, rendimientos de los bonos del Estado, índices bursátiles y precios de las materias primas.
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La prima de riesgo de los préstamos es el tipo de interés que cobran los bancos por los préstamos concedidos a clientes del sector privado menos el tipo de interés de las letras del tesoro “sin riesgo” al que se emiten o negocian los valores públicos a corto plazo en el mercado. En algunos países, este diferencial puede ser negativo, lo que indica que el mercado considera que sus mejores clientes corporativos son de menor riesgo que el gobierno. Sin embargo, los términos y condiciones de los tipos de interés de los préstamos difieren según el país, lo que limita su comparabilidad.
Prima de riesgo del mercado 2021
El impulso de recuperación de los mercados se ha desvanecido en las dos últimas semanas. El apoyo político estará ahí durante mucho tiempo, pero los inversores tienen que decidir ahora si las primas de riesgo son suficientes para las incertidumbres que se avecinan y las características de rentabilidad de las diferentes clases de activos. El crédito podría funcionar bastante bien en los próximos meses. Eso significará que los rendimientos de los bonos corporativos serán más bajos. Esto, a su vez, significa que la prima de riesgo de la renta variable parece, al menos superficialmente, bastante atractiva. Y así debería ser, ya que hay muchos riesgos. La mayoría de ellos se derivan de las complejidades de la salida del bloqueo y de la comprensión de las consecuencias económicas de ello. En última instancia, el crecimiento volverá, y los rendimientos de la renta variable superarán a los del crédito, pero hay que tener paciencia.
El nuevo equilibrio en los mercados es que los rendimientos de la deuda pública básica se mantendrán bajos y estables. Puede que la Fed y el BCE no sigan explícitamente el ejemplo del Banco de Japón de “control de la curva de rendimiento”, pero en realidad están haciendo lo mismo y están preparados para ampliar sus balances para mantener bajos los rendimientos de los bonos a largo plazo. Para el BCE es un trabajo más difícil porque está tratando de controlar múltiples curvas de rendimiento y su política podría describirse mejor como “control de la curva de rendimiento y de crédito”. En cualquier caso, el BCE necesita mantener bajos los diferenciales periféricos para que países como España e Italia no implosionen. Este éxito sigue siendo una cuestión política. La lección de Japón desde que lanzó el “YCC” es la baja volatilidad de los mercados de deuda pública y los rendimientos que generalmente son nulos. El nuevo equilibrio en el crédito consiste en unos diferenciales más amplios que antes de la crisis, lo que refleja unos fundamentos peores, pero un atractivo para los inversores basado en unas mejores valoraciones relativas a la curva sin riesgo y el apoyo de las enormes facilidades de crédito existentes. Obviamente, a medida que descendemos en el espectro crediticio, los fundamentos empeoran, pero el atractivo de los diferenciales mejora.
